Mito Forex Risco Recompensa

The Myth of Risk Reward Este artigo hoje vai abranger um dos maiores mitos que os comerciantes de Forex acreditam. Muitos comerciantes têm muitas crenças falsas quando se trata de negociação, paragem completa. No entanto, esse mito particular machuca substancialmente os comerciantes. O mito que analisaremos mais de perto hoje é Risk Reward. Recebo numerosos e-mails de comerciantes que fazem a mesma pergunta, não devemos sempre apontar para 21 Prêmio de Risco em cada comércio ou, em outras palavras, deveriam atingir o mínimo de seu risco por comércio que eles colocam. A recompensa de risco é apenas metade da equação. O problema com os comerciantes que visam uma quantia aleatória, como 21 Risk Reward (RR), é que eles estão apenas trabalhando na metade da equação. Em primeiro lugar, não há nada de errado com os comerciantes visando um comércio de 21 RR se entenderem alguns conceitos-chave. Os comerciantes que têm uma taxa de lucro de 25 podem ser lucrativos e os comerciantes que têm uma taxa de $ 85 podem ser lucrativos. O que será diferente para cada um desses dois comerciantes é o que recompensa do risco que eles precisam atingir para ser lucrativo. À medida que os comerciantes vão para os maiores negócios de recompensa de risco, suas taxas de vitórias, eu garanto, cairão substancialmente, ao contrário do comerciante que ganha lucro regularmente e deve ter uma taxa de vitoria muito maior. Um comerciante que só ganha 25 de suas negociações vai precisar de uma Grande Recompensa de Risco cada negociação vencedora apenas para permanecer no jogo. Esse comerciante pode levar muitos negócios perdidos, desde que tenham um grande risco de recompensa para compensar suas perdas. Outro comerciante que ganha uma taxa de 85 vitórias precisará de uma recompensa de risco muito menor por comércio, pois não está sustentando a mesma quantidade de perdas que o comerciante com apenas uma taxa de 25 vitórias. Não importa se você é o comerciante que tem uma taxa de alta vitória ou um comerciante com uma taxa de baixa vitória, o objetivo é ser lucrativo durante a jornada. Para que isso seja possível, o comerciante precisa trabalhar mais do que o número aleatório que eles precisam atingir como sua Recompensa de Risco para cada negociação vencedora. Os comerciantes precisam descobrir o que são os comerciantes e a taxa de vitoria que eles fazem. A partir deste número, eles podem então descobrir qual recompensa de risco eles precisam do mínimo por comércio para ser lucrativo. Isso será diferente para todos. Nem todo comerciante precisa apenas apontar cegamente para recompensas de risco aleatório, como 21 e, na maioria dos casos, isso prejudica os comerciantes, porque eles vão assistir a trocas de serem vencedores de volta aos perdedores porque não sabem como gerenciar adequadamente seus negócios e não saber como o mercado funciona mesmo. Eu mesmo gosto de ter uma alta taxa de vitoria e lucros consistentes do banco. Pessoalmente, descobri que, quando comecei a aumentar o tamanho do meu comércio, não queria mais fazer grandes batidas na minha conta e aguardar os grandes negócios de Riscos de risco para cobrir as perdas. Em vez disso, adotei uma abordagem em que eu negocie os lucros regularmente, e por isso, para continuar lucrativo, preciso de uma Recompensa de Risco muito menor por comércio, pois minha taxa de vitoria é alta. Isso não é dizer que a recompensa de risco ainda não é importante para mim. Eu ainda tenho que cumprir uma recompensa de risco mínimo para ficar rentável, mas a diferença é porque a minha taxa de vitória é muito maior, não tenho que vencer os vencedores maiores de recompensas de risco para se manter rentável. Outros comerciantes que têm taxas de vitórias mais baixas devem ter uma média maior de recompensas de risco para se manter rentável e é o que eles devem resolver. Pode ser que eles tenham a baixa taxa de vitoria, porque eles estão apontando para os ganhadores de grandes ganhos de risco e se eles começaram a ter lucro quando o mercado o disponibilizou, a recompensa de risco seria menor, mas eles iriam financiar lucros de forma mais consistente, As perdas diminuiriam, a taxa de vitoria aumentaria e a recompensa de risco que eles precisariam para a média reduziria severamente ajudando sua chance de se tornar um comerciante lucrativo. O mercado não se preocupa com o que você é o risco mínimo de recompensa é o principal problema com os comerciantes que entram em negociações e, em seguida, estabelecendo seus objetivos com base no que recompensa de risco que eles querem receber em cada comércio é, o mercado não dá dois hoots onde um comerciante mínimo Risco Recompensa é. Todo o mercado se preocupa com a oferta e demanda e níveis de suporte e resistência. Os comerciantes que estabelecem níveis aleatórios com base na Recompensa do Risco encontrar-se-ão a ser impedidos regularmente. Isso ocorre porque o mercado não se preocupa com o que recompensa de risco você precisa. Se o mercado atingir uma zona de oferta ou demanda, ele mudará de direção. Use o Market for Guidance A melhor maneira de obter lucros no mercado Forex é permitir que o preço seja seu guia. O preço está nos dando pistas o tempo todo e os comerciantes podem gerenciar negócios de acordo com o que o preço está dizendo a eles. O Forex School Online é especializado em ajudar os comerciantes a aprender a gerenciar negócios. A razão pela qual a associação Forex School Online se concentra tão de perto na gestão de negócios é porque outros educadores falham nesta área. Mesmo um macaco pode abrir o comércio vencedor. Eu poderia virar uma moeda agora e colocar um acordo vencedor fora da decisão de lançamento. Isso não significa que eu serei lucrativo ao longo do tempo. Para ser rentável com o tempo, um comerciante precisa ser capaz de gerenciar negócios de forma consistente e com o mesmo método sempre. Sem consistência, seus resultados permanecerão em todo o lugar. Se você quiser descobrir como você pode aprender um método para gerenciar negócios, em vez de apenas estabelecer alvos aleatórios de Recompensa de Risco, a associação Forex School Online é para você. Dentro da área de membros, você será ensinado um método que você pode usar para cada comércio usando o preço como orientação. Os membros são ensinados com um método definido usando a ação de preço para gerenciar todos os seus. A recompensa Myth of Risk foi modificada pela última vez: 10 de março de 2015 por Johnathon FoxThe 21 MYTH risco. Participou de dezembro de 2006 Status: Membro 217 Posts Eu notei que alguns comerciantes de forex aqui na forexfactory ingenuamente acreditam que a melhor e única maneira de ganhar dinheiro no mercado forex é negociar com um risco de 21 ou melhor, o que significa que por cada dólar que Você arrisca em cada troca, você recebe dois ou mais. Este é, naturalmente, um mito e aqui está o motivo: uma roleta no cassino lhe dá uma situação de risco razoável, cada dólar que você aposto poderia lhe trazer 35. Portanto, seu risco aqui é quotonlyquot 1, mas seu lucro (se o seu número aparecer) é 35, um cenário de risco muito bom de fato. Mas isso significa que você ficará rico demais porque esta é uma boa chance de risco. Por certo, na verdade, na verdade, continuo jogando assim o tempo suficiente e você acabará na casa pobre, cedo ou tarde, por causa da vantagem matemática interna dos casinos. Esta é, aliás, a MESMA vantagem matemática que cada corretor de Forex possui em cada comércio (aposta) que você está iniciando, por causa da disseminação de 3 a 5 pip. É por isso que a maioria dos comerciantes de forex (como os jogadores de cassino) acabam perdendo seu dinheiro no longo prazo, mesmo que estejam certos sobre a direção do mercado 50 do tempo. Então, em conclusão NÃO importa se você estiver negociando com um 21 ou 20001 se arrisque, a única maneira de ganhar dinheiro no forex (ou futuros, ações, etc.) é ter uma EDIÇÃO ESTATÍSTICA. Em outras palavras, seus pontos de entrada e saída devem BATAR pontos de entrada exclusivos aleatórios. Tenho notado que alguns comerciantes de forex aqui na forexfactory nativamente acreditam que a melhor e única maneira de ganhar dinheiro no mercado forex é negociar com um risco de 21 ou melhor, o que significa que por cada dólar que você arrisque em cada comércio, você retorna dois ou mais. Este é, naturalmente, um mito e aqui está o motivo: uma roleta no cassino lhe dá uma situação de risco razoável, cada dólar que você aposto poderia lhe trazer 35. Portanto, seu risco aqui é quotonlyquot 1, mas seu lucro (se o seu número aparecer) é 35, um cenário de risco muito bom de fato. Mas isso significa que você ficará rico demais porque esta é uma boa chance de risco. Por certo, na verdade, na verdade, continuo jogando assim o tempo suficiente e você acabará na casa pobre, cedo ou tarde, por causa da vantagem matemática interna dos casinos. Esta é, aliás, a MESMA vantagem matemática que cada corretor de Forex possui em cada comércio (aposta) que você está iniciando, por causa da disseminação de 3 a 5 pip. É por isso que a maioria dos comerciantes de forex (como os jogadores de cassino) acabam perdendo seu dinheiro no longo prazo, mesmo que estejam certos sobre a direção do mercado 50 do tempo. Então, em conclusão NÃO importa se você estiver negociando com um 21 ou 20001 se arrisque, a única maneira de ganhar dinheiro no forex (ou futuros, ações, etc.) é ter uma EDIÇÃO ESTATÍSTICA. Em outras palavras, seus pontos de entrada e saída devem BATAR pontos de entrada exclusivos aleatórios. Sua confusa entrada aleatória com a aplicação de uma vantagem para oportunidades melhores do que a média. O que se entende por isso é que você encontra sua vantagem e, em seguida, aplicá-la às melhores oportunidades no mercado, o que significa oportunidades que dão mais do que um risco de 1: 1 para recompensar. Se você tem uma vantagem que lhe dá uma chance 40 de estar certo, você não acha que seria importante ter melhor que um 1: 1 nesse comércio. Se o seu sistema tiver uma probabilidade de 70 de estar certo, você pode não aguentar tanto quanto Merece a regra superior à 1: 1. Faça sentido Você faz um bom ponto, mas sua lógica é defeituosa. A recompensa de risco acompanha a expectativa. Esta é a parte que você está deixando para fora. 351 você não é bom se a sua expectativa for 137 (como é em uma roda de roleta de zero dobro). Seu RR COMBINADO é inferior a 1. Portanto, este é um ponto inválido porque sua expectativa é muito menor. Com um RR 21, você precisa ter uma expectativa maior que 13 para ser lucrativo (você precisa ganhar uma vez por cada 2 derrotas para se equilibrar). ASSIM. Não confunda a matemática aqui. O RR é muito importante, mas você precisa conhecer sua expactância mais comum (o que pode ser difícil de descobrir porque o risco é afetado por fatores aleatórios). É por isso que o jogo é difícil, porque a natureza aleatória do mundo (muito menos o mercado que você está analisando) pode dar-lhe todos os dados do mundo, mas seu tempo de expiração ainda pode ser menor do que você esperava. Tenho notado que alguns comerciantes de forex aqui na forexfactory nativamente acreditam que a melhor e única maneira de ganhar dinheiro no mercado forex é negociar com um risco de 21 ou melhor, o que significa que por cada dólar que você arrisque em cada comércio, você retorna dois ou mais. Este é, naturalmente, um mito e aqui está o motivo: uma roleta no cassino lhe dá uma situação de risco razoável, cada dólar que você aposto poderia lhe trazer 35. Portanto, seu risco aqui é quotonlyquot 1, mas seu lucro (se o seu número aparecer) é 35, um cenário de risco muito bom de fato. Mas isso significa que você ficará rico demais porque esta é uma boa chance de risco. Por certo, na verdade, na verdade, continuo jogando assim o tempo suficiente e você acabará na casa pobre, cedo ou tarde, por causa da vantagem matemática interna dos casinos. Esta é, aliás, a MESMA vantagem matemática que cada corretor de Forex possui em cada comércio (aposta) que você está iniciando, por causa da disseminação de 3 a 5 pip. É por isso que a maioria dos comerciantes de forex (como os jogadores de cassino) acabam perdendo seu dinheiro no longo prazo, mesmo que estejam certos sobre a direção do mercado 50 do tempo. Então, em conclusão NÃO importa se você estiver negociando com um 21 ou 20001 se arrisque, a única maneira de ganhar dinheiro no forex (ou futuros, ações, etc.) é ter uma EDIÇÃO ESTATÍSTICA. Em outras palavras, seus pontos de entrada e saída devem BATAR pontos de entrada exclusivos aleatórios. Junte-se a junho de 2006 Status: Dê-me o seu maldito dinheiro 2,140 Posts Invisível, descartando a proporção de risco 12 é definitivamente um argumento defeituoso. Negociar no forex é muito diferente de jogar roleta ou jogar lotto. As chances de ganhar são muito pequenas com jogos de azar. Mas nos mercados financeiros, mesmo que ninguém possa prever o mercado, você tem a vantagem suficiente de análise fundamental e técnica para levá-lo ao lado vencedor, dado que você segue um determinado método com consistência. E o fato de que cada comércio é uma oportunidade única, você tem que garantir que você estará estatisticamente adiante, obtendo o maior número de recompensas com seu risco inicial em cada comércio. Por causa disso, acredito que os negócios que só usam recompensa para arriscar menos de 2, potencialmente podem levá-lo a arruinar ou a um ponto de equilíbrio a longo prazo. Você tem que ter um sistema que seja consistentemente 60-70 porcentagem vencedora para aproveitar de 1 a 1 risco para recompensar a proporção. E do que eu leio em Van Tharp e outros livros, os comerciantes mais bem sucedidos ganham dinheiro com menos da metade de seus negócios (lt50). Eu negocio para que eu possa tirar seu dinheiro. A recompensa de risco vai de mãos dadas com a expectativa. Esta é a parte que você está deixando para fora. 351 você não é bom se a sua expectativa for 137 (como é em uma roda de roleta de zero dobro). Seu RR COMBINADO é inferior a 1. Portanto, este é um ponto inválido porque sua expectativa é muito menor. Você está, claro, absolutamente certo, você e outros membros antes de você neste tópico: Rácio de risco e porcentagem de vitoria (ou expectativa matemática, se você preferir) estão sempre relacionados. Mas isso é exatamente o que eu estava dizendo e nada mais. Deixe-me esclarecer com um exemplo. Se você decidir negociar com uma razão de 21 RR (RiskReward), sua porcentagem vencedora DEVE ser matematicamente superior a 33, se você quiser ganhar dinheiro. Uma proporção de 31 RR precisa de mais de 25 porcentagens de ganhos e assim por diante. Mas, novamente, como eu dizia, essa relação RR não importa de modo algum. Você poderia fazer o contrário, por exemplo, você poderia arriscar 100 pips em um comércio apenas para fazer 10 pips e ainda acabar fazendo toneladas de dinheiro no longo prazo se sua porcentagem vencedora for alta o suficiente. Em outras palavras, seus pontos de entrada devem simplesmente vencer pontos de entrada aleatórios, independentemente da sua relação RR ou porcentagem vencedora. Você está, claro, absolutamente certo, você e outros membros antes de você neste tópico: Rácio de risco e porcentagem de vitoria (ou expectativa matemática, se você preferir) estão sempre relacionados. Mas isso é exatamente o que eu estava dizendo e nada mais. Deixe-me esclarecer com um exemplo. Se você decidir negociar com uma razão de 21 RR (RiskReward), sua porcentagem vencedora DEVE ser matematicamente superior a 33, se você quiser ganhar dinheiro. Uma proporção de 31 RR precisa de mais de 25 porcentagens de ganhos e assim por diante. Mas, novamente, como eu dizia, essa relação RR não importa de modo algum. Você poderia fazer o contrário, por exemplo, você poderia arriscar 100 pips em um comércio apenas para fazer 10 pips e ainda acabar fazendo toneladas de dinheiro no longo prazo se sua porcentagem vencedora for alta o suficiente. Em outras palavras, seus pontos de entrada devem simplesmente vencer pontos de entrada aleatórios, independentemente da sua relação RR ou porcentagem vencedora. Então, qual é o seu ponto? É importante quando é importante, mas não quando não, acho que estou perdendo o quotlessonquot. Então pegue o comércio meu amigo, onde está o problema. Eu disse isso. Onde. Aqui está outra ideia para meditar: tome uma hora específica do dia, digamos 9 AM EST. Então, jogue uma moeda e, se surgir, aposta Tail que o GBPUSD subirá 60 pips até o final do dia, a menos que você seja parado por uma perda de 20 pedaços. Faça o contrário (venda) se for o chefe. Então, temos uma situação de risco razoável aqui, você está comigo até agora. Ok, faça isso mil vezes (dias) e você notará que você está constantemente perdendo dinheiro (por causa do spread), mesmo que o índice de risco seja bom. Você pode me mostrar onde já foi escrito para basear um comércio exclusivamente em risco. Penso que sua própria interpretação errada do material que você estava lendo o levou a essa conclusão inútil. Você pode me mostrar onde já foi escrito para basear um comércio exclusivamente em risco. Penso que sua própria interpretação errada do material que você estava lendo o levou a essa conclusão inútil. Na verdade, eu comecei esse tópico porque muitos comerciantes (novatos ou amadores) neste fórum forex e outros fóruns em todo o mundo assumem que, se perderem menos em um comércio (em comparação com o que eles poderiam fazer), eles estão negociando do jeito certo. Aqui está um diálogo típico entre esses comerciantes durante uma sessão de bate-papo: quotHi, o que você está negociando hoje quot? Apenas em curto-circuito o iene, eu tenho um palpite (), meu risco é de apenas 15 pips e meu lucro é definido em 60 pipsquot quotOh , Bom, então mesmo se você perder isso não é um grande negócio, você só precisa ganhar uma vez para recuperar todas as suas perdas. Bem, isso NÃO está OK e é um grande negócio, negociando apenas porque o rácio RiskReward é bom (e apenas por causa de Isso) nunca é uma coisa boa a fazer. Essa foi a mensagem que eu estava tentando entregar hoje. Dito de volta à FX Trading Station, eu tenho que fechar uma posição (rentável) do euro. Forexfactoryimagesiconsicon7.gif Eu vejo o que você está dizendo. Mas acho que os outros podem não entender. Basicamente, pessoal, o que está dizendo que ter uma Recompensa de Risco é inútil, a menos que você tenha um sistema que lhe forneça uma porcentagem vencedora apropriada. O que o FXT está dizendo está correto, há um mito de que ter um índice RiskReward de 21 é necessário. O que o FXT não está explicando corretamente (na minha opinião, sem ofensa, FXT) é mais importante que o RR é a sua expectativa (taxa de ganhos). Você deve usar seu rácio de vitórias para calcular o seu RR requerido. O que é absolutamente o caso. Ter um 21 RR é apenas um número arbitrário que muitos comerciantes aderiram por qualquer motivo. A questão que tenho com os exemplos é que eles não explicam corretamente como calcular seu verdadeiro RR com base em sua expacidade. No exemplo das cabeças ou das caudas, flip com um ganho de 60 a 20 no GBPUSD, o que está implícito é que há uma chance de 50 vezes maior ou curta, mas esta não é a expatância do sistema. A expectativa do sistema é baseada na frequência com que um comércio atinge 20 pips no vermelho antes de atingir o TP. No vácuo (chance aleatória), você esperaria que a chance de que o preço subisse em relação a um ponto seria de 50. no entanto, isso não é o que estava calculando. Estavam calculando a chance de evitar um SL de 20 pips versus um TP de 60 pips. Essas chances não podem ser quantificadas (porque se pudessem, você seria rico). Deixa isso de uma maneira diferente. Por que é que, se estamos absolutamente certos de que você perderia dinheiro com um 31 RR e horrível expectativa de que você não poderia simplesmente inverter a direção do comércio e ganhar Pense nisso. Se estivéssemos absolutamente certos de que, se mudássemos uma moeda e depois apostemos na direção do flip com um SL de 20 e um TP de 60 que se casaram, perdem dinheiro. Por que você não apostou na direção oposta do flip com um 20 TP e um 60 SL Se o outro lado é um perdedor, então o inverso deve ser verdade, bem. O motivo pelo qual nenhum sistema funciona é porque a expectativa do primeiro sistema Não pode ser quantificado adequadamente. Portanto, a expectativa de sistemas pode ser quantificada. É por isso que o TP e o SL são a sua verdadeira medida de risco de recompensa. Então pegue o comércio meu amigo, onde está o problema. Eu disse isso. Onde. Aqui está outra ideia para meditar: tome uma hora específica do dia, digamos 9 AM EST. Então, jogue uma moeda e, se surgir, aposta Tail que o GBPUSD subirá 60 pips até o final do dia, a menos que você seja parado por uma perda de 20 pedaços. Faça o contrário (venda) se for o chefe. Então, temos uma situação de risco razoável aqui, você está comigo até agora. Ok, faça isso mil vezes (dias) e você notará que você está constantemente perdendo dinheiro (por causa do spread), mesmo que o índice de risco seja bom. Entrou em dezembro de 2006 Status: Mint Junior 284 Posts Eu adoro sua postagem. No meio do caminho, eu ia apontar, em uma roleta ainda aleatória, contra aqui, você pode pelo menos ter muitas razões para acreditar que algo vai acontecer do jeito que você pensa. E então você menciona estatísticas. Perdi uma troca devido à propagação uma vez. Jogou um comunicado de imprensa AUDUSD. Estava na direção certa, errado com a propagação. Eu me sento um monte de couro cabeludo e, por isso, estou com medo de não cobrir a propagação. Em ações, se você quer mais dinheiro com menos movimento e não se preocupe com as comissões, você apostará mais. Em Forex, esse spread sempre é corrigido. Maravilha se restringir o volume de varejo. Por causa disso, acredito que os negócios que só usam recompensa para arriscar menos de 2, potencialmente podem levá-lo a arruinar ou a um ponto de equilíbrio a longo prazo. Você tem que ter um sistema que seja consistentemente 60-70 porcentagem vencedora para aproveitar de 1 a 1 risco para recompensar a proporção. E do que eu leio em Van Tharp e outros livros, os comerciantes mais bem sucedidos ganham dinheiro com menos da metade de seus negócios (lt50). O que vai ao meu favorito, ou talvez apenas o slogan comercial que eu passar. Menor perde ganhos maiores. Uma fórmula simples para sua recompensa esperada: Soma de pagamento (Probabilidade (i) Pagamento (i)) onde eu é um determinado resultado. RR é 21 Win é de 60 0.6 Decomponha o RR para que uma vitória seja igual a uma recompensa de 2, a perda é uma recompensa de -1. Pagamento WinAmountWin LossAmount (1-Win) Pagamento 20,6 (-1) (1-0,6) Pagamento 1,2 (-0,4) Pagamento 0,8 Como você repete repetidamente, sua recompensa se aproximará de 0,8 por causa da Lei de Grandes Números. Isso deve ser Muito auto-explicativo. Material útil adicional: Possibilidade de ter x perdas seguidas é (1-Win) x. Ex: 4 perdas consecutivas com esses números. (1-0.6) 4 0.44 .0256 2.56 Se você deseja descobrir quantas perdas consecutivas você pode sustentar com dólares e chance, isso acontecerá. Perda de piso igual (yLossAmount). Floor significa apenas o número inteiro abaixo do decimal, uma vez que você não pode perder metade desse exercício. Em seguida, faça as perdas x em uma etapa de linha. Ex: y 1000, Quantidade de Perdas 110, Win 0.6 chão (10001.1) chão (9.0909) 9 (1-0.6) 9 0.49 0.000262 0.0262 de todos os 1000 goneThe 21 MYTH risco. Já foi demonstrado que a única vantagem necessária para vencer esse jogo é a gestão do dinheiro - uma entrada aleatória vai funcionar. Tom Basso criou um sistema de negociação simples e de entrada aleatória. 8230 Determinamos a volatilidade do mercado por um exponencial de 10 dias Média móvel da faixa verdadeira média. Nossa parada inicial foi três vezes maior que a leitura da volatilidade. Pare aqui e releia a última frase Daemien: nossa primeira parada foi três vezes a leitura da volatilidade. Eu sinto muito, mas isso NÃO é (NÃO) um ponto de entrada aleatória, porque você está negociando em sincronia com o mercado. Você observa o mercado e você ajusta seu stoptrailing parar de acordo, então novamente isso não é mais um comércio aleatório, longe disso. É como contar as cartas em uma mesa Blackjack (como no filme Tom Cruise QuotRain Manquot) e apostar de acordo, suas apostas não são mais aleatórias. Um sistema de entrada de entrada puramente aleatório entrará em um comércio aleatoriamente e sairá do comércio depois que um limite de PRE-determinado ou limite de destino tenha sido alcançado. Você não pode modificar sua parada stoptrailing enquanto troca e chama isso de um sistema de entrada aleatória. Na verdade, o chamado sistema aleatório que você está descrevendo é simplesmente uma tendência que segue o sistema disfarçado, mesmo que você esteja usando uma moeda para entrar nos negócios porque, mais uma vez, seu ponto de saída não é aleatório. Tenha em mente que ambos os pontos de entrada e saída devem ser aleatórios. O ponto era sobre a entrada, não sobre o trade-management, uma vez que uma posição foi tomada. E, neste caso, vendo como a parada era uma sequência, teria sido tão aleatória (ou não) como o movimento dos mercados. E é claro que é um sistema de seguimento de tendências - eles mencionam isso em uma das últimas frases. Pare aqui e releia a última frase Daemien: nossa primeira parada foi três vezes a leitura da volatilidade. Eu sinto muito, mas isso NÃO é (NÃO) um ponto de entrada aleatória, porque você está negociando em sincronia com o mercado. Você observa o mercado e você ajusta seu stoptrailing parar de acordo, então novamente isso não é mais um comércio aleatório, longe disso. É como contar as cartas em uma mesa do Blackjack (como no filme Tom Cruise QuotRain Manquot) e apostar de acordo, suas apostas não são mais aleatórias. Um sistema de entrada de entrada puramente aleatório entrará em um comércio aleatoriamente e sairá do comércio depois que um limite de PRE-determinado ou limite de destino tenha sido alcançado. Você não pode modificar sua parada stoptrailing enquanto troca e chama isso de um sistema de entrada aleatória. Na verdade, o chamado sistema aleatório que você está descrevendo é simplesmente uma tendência que segue o sistema disfarçado, mesmo que você esteja usando uma moeda para entrar nos negócios porque, mais uma vez, seu ponto de saída não é aleatório. Tenha em mente que ambos os pontos de entrada e saída devem ser aleatórios. O ponto era sobre a entrada, não sobre o trade-management, uma vez que uma posição foi tomada. O ponto era sobre pontos de entrada exclusivos aleatórios, veja as minhas postagens anteriores. Sua entrada é realmente aleatória, mas sua saída não é, então seu exemplo não é válido, daquele ponto de vista. A idéia de ganhar dinheiro no forex apenas lançando uma moeda é, na melhor das hipóteses, uma utopia infantil. Como eu disse antes, basta virar uma moeda, comprar Head (ou vender Tail) o euro todos os dias com um objetivo de lucro de 60 pips e um stoploss definir um 20 pips e ver se você pode ganhar QUALQUER dinheiro com esse sistema forex verdadeiramente aleatório, Depois de 1000 negócios. E neste caso, vendo como a parada era uma sequência, teria sido tão aleatória (ou não) como o movimento dos mercados. Você esqueceu que o mercado em si não é aleatório, caso contrário, não poderíamos fazer um centavo vermelho, independentemente do sistema que você está usando. Descartar a proporção de 12 vantagens de risco é definitivamente um argumento defeituoso. Negociar no forex é muito diferente de jogar roleta ou jogar lotto. As chances de ganhar são muito pequenas com jogos de azar. Mas nos mercados financeiros, mesmo que ninguém possa prever o mercado, você tem a vantagem suficiente de análise fundamental e técnica para levá-lo ao lado vencedor, dado que você segue um determinado método com consistência. E o fato de que cada comércio é uma oportunidade única, você tem que garantir que você estará estatisticamente adiante, obtendo o maior número de recompensas com seu risco inicial em cada comércio. Por causa disso, acredito que os negócios que só usam recompensa para arriscar menos de 2, potencialmente podem levá-lo a arruinar ou a um ponto de equilíbrio a longo prazo. Você tem que ter um sistema que seja consistentemente 60-70 porcentagem vencedora para aproveitar de 1 a 1 risco para recompensar a proporção. E do que eu leio em Van Tharp e outros livros, os comerciantes mais bem sucedidos ganham dinheiro com menos da metade de seus negócios (lt50). Eu não poderia dizer melhor. Aqui está a Probability Ruin Matrix. Isso mostra as chances de arruinar sua conta com base em RR e seu índice de vitórias para perdas. A matriz diz tudo, veja isso por si mesmo. Acho que entendo o que você está dizendo aqui, mas eu olho de maneira diferente. Você precisa entender seu RR quando se trata de sua expectativa pessoal. Não basta apenas dizer, heres meu TP e meu SL, então há meu RR e estou disposto a ir. Não, isso não é suficiente. Você tem que dizer, com base no meu histórico pessoal (ou história de sistemas), acredito que minha expectativa é X, portanto, eu preciso de um RR de Y para ser lucrativo. Este é o lugar onde a maior parte da confusão é. Você realmente precisa entender o seu RR em termos de sua expacidade, a fim de saber se vale mesmo o seu esforço. Eu acho que o que está se tornando aparente é que a maior parte dos comerciantes desses fóruns desencadeia o gatilho sem realmente entender o RR e a expectativa exigida. Isso explicaria por que a porcentagem de comerciantes rentáveis ​​é tão baixa. Meu palpite é que muitos comerciantes (incluindo alguns que estão postando para esse tópico) estão apenas contando pips sem realmente entender a mecânica por trás de seu sucesso (ou falha). Vamos dar um exemplo. A tendência de preços a longo prazo do EURUSD está em alta (digamos o gráfico diário ou 4h). Chegamos a um topo há cerca de um mês atrás em torno de 1.3600. Nós ficamos em torno de 1.2900 e estamos retornando a uma tendência de alta. Agora, há alguma resistência em torno de 1.3200 para 1.3250. O que você faz se você quiser trocar a ruptura de 1.3250 Sua vantagem tem um máximo de 350 pips, enquanto a sua desvantagem é também de cerca de 350 pips (maior parte superior e maior parte inferior). Você agora tem um RR de longo prazo de 1. Agora, com base em dados históricos, você vê que a ruptura do retracement de 50 de um mínimo recente é de 50. você faz o comércio Claro que você faz, porque agora conhece seu Expectativa versus seu RR. Observe que este é apenas um exemplo e não é respaldado por fatos reais. Além disso, você pode ajustar seu RR de acordo, mas isso também afetaria sua expectativa. Digamos que você queria apenas tirar 50 pips do movimento de 250 pips. No entanto, seu nível de confiança aumenta porque você acredita que você tem espaço mais do que suficiente na parte de baixo (.20 RR 50: 250 1: 5). No entanto, agora você sabe o que sua expectativa deve ser. Você tem que estar certo 5 vezes em 6 ou melhor do que 83. agora, historicamente, mesmo que você tivesse 50 chances de ser correto para testar o alto, você acha que fazer 50 pips antes de repetir um baixo ocorre apenas 75 do Tempo. Você ainda aceita o comércio. Veja o problema Sem ter consciência da expectativa necessária para arriscar o comércio, você vê que ser lucrativo com este sistema seria uma sorte tontas. Agora, isso significa que o comércio em si seria um mau comércio, não é claro, nós só analisamos um ou dois aspectos das tendências históricas para determinar se o comércio era bom. Então, eu ainda acho importante saber o seu RR, mas não necessariamente confiar em você RR como o gerenciamento de dinheiro do fim do todo. Você absolutamente deve ter uma expectativa razoável (através de historias ou testes diretos) de alcançar a expectativa adequada para corresponder ao seu RR esperado. Caso contrário, e eu considero seriamente isso, você está tendo sorte (se você é lucrativo) ou você está fazendo algo certo sem realmente entender por que razão está certo. Horas extras, a expectativa pode e vai mudar. À medida que as vulnerabilidades são fechadas, as expectativas diminuirão e novas vulnerabilidades terão de ser exploradas. É por isso que você tem que estar sempre atento à sua expectativa e ao seu RR. Não apenas um ou outro. Estou com o FXTerminator. Espero não entender os pontos dele. Não estou muito familiarizado com todas essas matrices. Mas isso é o que eu entendo sobre ganhar o mercado. Não importa como fazemos isso. Qualquer um dos métodos A: perca 100 pips depois de ter errado 50 vezes, mas esteja certo 5 vezes e ganhe 900. B - Perder 100 pips depois de errado 5 vezes, mas estar certo 50 vezes e ganhar 900. (Este exemplo parece engraçado, mas você obtém A idéia) Para mim, o cálculo do RR é muito hipotético. Como alguém pode avaliar recompensas? Você pode definir o risco com a perda Stop apropriada, mas recompensas. Não importa o quão boa seja a matemática, se usarmos números de fonte duvidosa, o cálculo será inútil. Existe uma solução para a nossa incapacidade de calcular recompensas. O chamado - cortar suas perdas baixas (perda razoável de parada, mover SL para compensar mesmo quando se beneficiar, tentar reduzir o risco) - anular seus ganhadores o maior tempo possível. (Você tenta aumentar as Recompensas o máximo possível) A idéia RR funciona intuitivamente, não quantitativamente, porque não existe um bom número para definir recompensas. Qualquer estratégia funcionará enquanto houver o acima. Você está, claro, certo no dinheiro, meu amigo. Hoje em dia, parece que você não pode abrir um livro de análise técnica sem ler o lixo como este: do jeito, basta realizar negociações com um bom índice de risco, pelo menos 21 ou melhor, eu pessoalmente nunca troco se o Rácio RR for menor do que aquele. Tipo de bobagem é isso. Porque o comércio oferece um 21 RR é automaticamente um comércio quotgoodquot. Desde quando. E se esse comércio de quotgoodquot 31 tiver apenas 5 chances de sucesso, você triplica o idiota. Tendo um 21 RR é apenas um número arbitrário que muitos comerciantes aderiram por qualquer motivo. Thats precisely the 21 RR myth I was trying to debunk in that thread. In my opinion when you trade, you dont trade agains your broker(like in a casino),the broker is an intermediator, and the spread is theyr winning(profit you can say). Brokers dont want you to lose money, they want to have a big number of transactions, so they can take profit from the spread. Forex traders dont loose money agains brookers(like a casino player in a casino), they loose it against other traders. Im wrong or I didnt understand what you were saying brokers do take the other side of your trade Frankly, I am very surprised you asked that question, because if your trading system does not give you a statistical edge, even a small one, then the only one who is going to get rich in the long run is your forex (or futures, stock) broker, via the spread. In other words your entryexit trading points are just random, giving you NO mathematical advantage so you are only making your broker richer everyday, via the spread. Lets say you go to Las Vegas and after many, many days of observation you notice that some numbers at a particular roulette table come up more often than others. This is called quotclockingquot the wheel by the way. The idea is that over time, some roulette wheels do become un-balanced and biased to a certain area of the wheel. Now, thats your statistical edge right there Just bet on the numbers of that specific unbalanced area and you could break the bank every day. Now our entry (bet) is NOT random anymore because we now have a definitive statistical edge that will allow us to make money. It exactly the same principle with forex trading. Lets say you decide to buy the eurousd at 1.3100, your goal is to reach 1.3175 unless you are stopped by a 25 pip loss. Sure, but why on earth did you choose THAT specific 1.3100 entry point and not 1.3029 or 1.3177 for example Simple, because you strongly believe that 1 1.3100 is NOT a random entry point. In other words you believe buying at this specific price level will give you an EDGE. 2 Your 31 riskreward trade (75 pip take profit - 25 pip stop loss) has more than 25 chance of success. Sure, but why do you believe that Because your (hopefully) backtested forex system tells you that by consistently buying and selling in this fashion you will make money in the long run. Your system gives you an edge. Your system beats random entryexit points. So, again, trade because you have a fully backtested forex system that gives you a mathematical edge, and NOT simply because the trade gives you an attractive () good riskreward ratio like many newbies do. Remember, without a definitive mathematical edge, you are doomed to failure. I hope this clarify the subject. Joined Mar 2006 Status: Pip Samurai 975 Posts Youre probably right on some level. This thread IS trying to define the difference between random entries and what it takes to win. I think where you may be wrong is where the thread has gone after discussing the initial points. The truth absolutely is, that in your time as a trader, given a certain average RR you absolutely have to have a certain winloss ratio. To your example, given that your RR is 13, during your time as a trader, you better have won more than 66 of the time in order to have been profitable during that time. There is no dispute on that fact. Whether you lost your first 33 times only to win the last 67 times you traded, or whatever. you absolutely had to have a certain winning percentage given your RR in order to profitable. So, the absolute facts are in order to profitable during any period of time, you have to have a winning ratio that allows your RR to become profitable and vice versa. Where there is a gray area is how you determine your winning percentage. The winning percentage can be based on an infinite number of variables, so its impossible to say with any sort of certainty what your actual winning percentage will be for a certain forward-looking period. You could be lucky and have a higher winning percentage than required or you could get unlucky and get wiped out before you came into a streak that would even out your winning percentage. Given this information, having an RR alone is not only irrelevant, but not useful for determining whether or not youll be profitable. In other words, pulling out some arbitrary RR doesnt make you profitable. its your winning percentage along with your RR that gives you profitability. While this could be construed as a rather cynical look at trading, it isnt entirely a lost cause. Statistical analysis based on historical research can give you more confidence to pursue a certain strategy. with that said, it doesnt necessarily give you a winning edge. This is where it requires more flexibility and creativity in order to make money in the market. This is why being married to one system will never really lead you to riches indefinitely. and why some systems work for some people while those same systems fail for others. statistically speaking, some people just got lucky. What you CAN use to become profitable is the understanding of market dynamics and self-fulfilling tactics. There is a certain nature to the markets because its based on the decisions of humans. Humans tend to think in and act on patterns. The key is to finding the edge first and exploiting it for as long as you can before that exploit goes away. This gives you that statistical edge that will coincide with your RR that will turn you profitable. This thread literally is arguing with itself. On one breath, we say that Forex isnt like flipping a coin. You cant say that if you take 10 trades, 5 will be good, and 5 will be bad for a 5050 ratio. Forex is much more than that and your chances increase as long as you know what you are doing and can read the market since its not random. And then, on the other breath, were tabling and talking about winloss ratios. If you have a 13 you need 66 of winning trades etc to break even and get into profit. Are you always going to win 6 trades and lose 3 consistantly Nope. It seems to me, outside of hypothetical questions and answers, that we started off talking about how these stats are a myth outside of random games, and then we validate the myth by going back to the same discussion on what riskreward works. If what Im doing nets me 1 win, and 9 losses, the system didnt get me that one win, that was luck and coincidence. Youre just doing something wrong, plain and simple. The truth absolutely is, that in your time as a trader, given a certain average RR you absolutely have to have a certain winloss ratio. In theory yes Mrmikal, in real life that should not concern us at all, when your forex system gives you a buysell signal, a limit and a stop loss then just place your bet (trade), the value of the winloss ratio is absolutely of no interest from that point on. If your system tells you to risk 10 pips to make 100 pips on a particular trade or risk 100 pips to make 10 pips, so be it, just take the trade, we dont care about the value of the RR ratio and the winning percentage anymore. Thats why limiting yourself (I am not talking about you mrmikal) to trades with a 21 RR ratio or better is a total nonsense. Because, again, your FX system has ALREADY established that betting (trading) that way IS profitable in the long run. So whether the trade has a 31 RR or 56 RR is irrelevant, moneywise. In fact the ONLY variable that should interest us is the size of the average trade (win AND loss) of your tested system. The average trade is your true mathematical expectancy.